第九章監管措施
第四十七條監管機構經審核同意商業銀行使用內部模型法計量市場風險資本，應進行書面批準，書面批準中應確定用內部模型結果計算市場風險資本要求時的附加因子。
第四十八條商業銀行獲準使用內部模型法計算市場風險資本要求后，應每季度向監管機構報告內部模型的運行情況。報告內容至少應包括：模型方法、內容及覆蓋面的重大變化；本期返回檢驗的結果；信息系統及管理層的重大變化；與市場風險有關的新業務開展情況等。
返回檢驗結果可能導致附加因子調整的，商業銀行需要在季度報告中做出專門說明。
監管機構應基于季度報告決定是否需要調整附加因子，并及時書面通知商業銀行。
第四十九條商業銀行對內部模型進行模型驗證后，應向監管機構報告驗證結果。
監管機構應及時評估商業銀行的模型驗證報告，必要時，應對商業銀行內部模型進行外部驗證。
第五十條商業銀行原則上應在并表的基礎上建立內部模型。確實存在資本流動及法律等障礙無法實施并表管理的，經監管機構批準，商業銀行可不將此類機構納入并表范圍。
第五十一條內部模型尚未覆蓋本行所有市場風險類別的，商業銀行可以申請采用內部模型法和標準法的混合法計算市場風險資本要求。即，對不同類別的市場風險分別采用內部模型法和標準法計算各自的市場風險資本要求后進行簡單相加匯總。
商業銀行申請使用混合法時，不得對同一風險類別使用兩種方法計算市場風險資本要求。同時，應制定明確的向全面內部模型法過渡的時間表。由于外匯管制等原因導致的例外情況，應事先經監管機構批準。
監管機構應根據商業銀行實際市場風險暴露的分布情況及總體風險管理水平決定是否允許商業銀行采用混合法。
第五十二條商業銀行返回檢驗結果出現十次以上的突破后，應立即報告監管機構。
監管機構應采取積極措施督促商業銀行進行整改糾正，并開始設立半年的觀測期。如果在觀測期內商業銀行不能進行有效的整改糾正，則監管機構應責令商業銀行返回使用標準法。
第五十三條獲準使用內部模型法的商業銀行，未經批準，不得返回使用標準法。
獲準使用混合法的商業銀行，對于已采用內部模型法的市場風險類別，未經批準，不得返回使用標準法。
商業銀行經批準或被監管機構責令返回使用標準法后，三年內不得再次申請使用內部模型法。
第五十四條·監管機構應采用走訪、現場檢查以及聘請專業機構(人員)等方式，全面評估商業銀行使用內部模型法計算市場風險資本要求的申請。
通過外包途徑開發、維護內部模型的商業銀行，必須有適當的方式，保證提供監管機構全面評估所需的信息。
第十章 附則
第五十五條附件1和附件2為本指引的組成部分。
第五十六條本指引由國務院銀行業監督管理機構負責解釋。
第五十七條本指引自公布之日起施行；有關監管資本要求的計算規則自獲得國務院銀行業監督管理機構批準實施新資本協議之日起施行。
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