第二章 市場準入管理
第七條 金融機構申請開辦衍生產品交易業務應具備下列條件:
(一)有健全的衍生產品交易風險管理制度和內部控制制度;
(二)具備完善的衍生產品交易前、中、后臺自動聯接的業務處理系統和實時的風險管理系統;
(三)衍生產品交易業務主管人員應當具備5年以上直接參與衍生交易活動和風險管理的資歷,且無不良記錄;
(四)應具有從事衍生產品或相關交易2年以上、接受相關衍生產品交易技能專門培訓半年以上的交易人員至少2名,相關風險管理人員至少1名,風險模型研究人員或風險分析人員至少1名;以上人員均需專崗人員,相互不得兼任,且無不良記錄;
(五)有適當的交易場所和設備;
(六)外國銀行分行申請開辦衍生產品交易業務,必須獲得其總行(地區總部)的正式授權,且其母國應具備對衍生產品交易業務進行監管的法律框架,其母國監管當局應具備相應的監管能力;
(七)中國銀行業監督管理委員會規定的其他條件。
外國銀行分行申請開辦衍生產品交易業務,應當具備上述所列條件。如果不具備上述(一)至(五)所列條件的,其總行(地區總部)應當具備上述條件,同時該分行還應具備上述(六)、(七)及以下所列條件:
(一)其總行(地區總部)對該分行從事衍生產品交易等方面的正式授權應對交易品種和限額作出明確規定;
(二)除總行另有明確規定外,該分行的全部衍生產品交易統一通過給其授權的總行(地區總部)系統進行實時交易,并由其總行(地區總部)統一進行平盤、敞口管理和風險控制。
第八條 政策性銀行、中資商業銀行(不包括城市商業銀行、農村商業銀行和農村合作銀行)開辦衍生產品交易業務,應由其法人統一向中國銀行業監督管理委員會申請,由中國銀行業監督管理委員會審批。
信托公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產品交易業務,應由其法人統一向當地銀監局提交申請材料,經審查同意后,報中國銀行業監督管理委員會審批。
城市商業銀行、農村商業銀行和農村合作銀行開辦衍生產品交易業務,應由其法人統一向當地銀監局提交申請材料,經審查同意后,報中國銀行業監督管理委員會審批。
外資銀行營業性機構開辦衍生產品交易業務,應向當地銀監局提交由授權簽字人簽署的申請材料,經審查同意后,報中國銀行業監督管理委員會審批;外國銀行擬在中國境內兩家以上分行開辦衍生產品交易業務,可由外資法人機構總部或外國銀行主報告行統一向當地銀監局提交申請材料,經審查同意后,報中國銀行業監督管理委員會審批。
第九條 金融機構申請開辦衍生產品交易業務,應當向中國銀行業監督管理委員會或其派出機構報送下列文件和資料(一式三份):
(一)開辦衍生產品交易業務的申請報告、可行性報告及業務計劃書或交易展業計劃;
(二)衍生產品交易業務內部管理規章制度;
(三)衍生產品交易的會計制度;
(四)主管人員和主要交易人員名單、履歷;
(五)風險敞口量化或限額的授權管理制度;
(六)交易場所、設備和系統的安全性測試報告;
(七)中國銀行業監督管理委員會要求的其他文件和資料。
不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國銀行分行申請開辦衍生產品交易業務,除了應報送其總行(地區總部)的上述文件和資料外,同時還應向其所在地銀監局報送下列文件:
(一)其總行(地區總部)對該分行從事衍生產品交易品種和限額等方面的正式書面授權文件;
(二)除其總行另有明確規定外,其總行(地區總部)出具的確保該分行全部衍生產品交易通過給其授權的總行(地區總部)交易系統實時進行,其總行(地區總部)負責進行平盤、敞口管理和風險控制的承諾函。
第十條 金融機構提交的衍生產品交易的會計制度,應當符合我國有關會計標準。我國尚未有相關規定的,應當符合有關國際標準。外國銀行分行可以從其母國/母行會計標準。
第十一條 金融機構按本辦法規定提供的交易場所、設備和系統的安全性測試報告,原則上應當是由第三方作出的交易場所、設備和系統的安全性測試報告。
第十二條 金融機構開辦衍生產品交易業務內部管理規章制度至少包括以下內容:
(一)衍生產品交易業務的指導原則、業務操作規程(業務操作規程應體現交易前臺、中臺與后臺分離的原則)和針對突發事件的應急計劃;
(二)衍生產品交易的風險模型指標及量化管理指標;
(三)交易品種及其風險控制制度;
(四)風險報告制度和內部審計制度;
(五)衍生產品交易業務研究與開發的管理制度及后評價制度;
(六)交易員守則;
(七)交易主管人員崗位責任制度,對各級主管人員與交易員的問責制和激勵約束機制;
(八)對前、中、后臺主管人員及工作人員的培訓計劃;
(九)中國銀行業監督管理委員會規定的其他內容。
第十三條 中國銀行業監督管理委員會應當自收到金融機構按照本辦法提交的完整申請資料之日起60日內予以批復。
第十四條 境內的金融機構法人授權其分支機構辦理衍生產品交易業務,須對其風險管理能力進行嚴格審核,并出具有關交易品種和限額等方面的正式書面授權文件;分支機構辦理衍生產品交易業務須統一通過其總行(部)系統進行實時交易,并由總行(部)統一進行平盤、敞口管理和風險控制。
上述分支機構應在收到其總行(部)授權和其授權發生變動之日起30日內,持其總行(部)的授權文件向所在地銀監局報告。
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