銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》答記者問
近日,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》(以下簡(jiǎn)稱《指引》),銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就有關(guān)問題回答了記者提問。
問:什么是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)?
答:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)債務(wù),或使銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在該國(guó)家或地區(qū)遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。這種損失包括商業(yè)存在和其他任何可能的損失。
國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。其中,轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一,是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因,無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件往往難以施加影響或控制,因此,加強(qiáng)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理更為重要。
問:為什么要發(fā)布《指引》?
答:隨著我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化進(jìn)程的推進(jìn),面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)勢(shì)必日益加大,國(guó)際金融危機(jī)的爆發(fā)進(jìn)一步凸顯了加強(qiáng)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性與必要性,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管核心原則》也對(duì)此提出了明確要求。制定并發(fā)布《指引》,對(duì)于提升我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理能力,防范金融危機(jī)的沖擊具有重要意義:
一是為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供依據(jù)和指導(dǎo)?!吨敢吠ㄟ^借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并和中國(guó)實(shí)際相結(jié)合,清晰劃分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé),規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制等各個(gè)環(huán)節(jié),可以引導(dǎo)和督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理。本《指引》和銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)頒布的其他風(fēng)險(xiǎn)管理指引共同構(gòu)成銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理指引體系。
二是明確國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求,有效提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。《指引》明確要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備時(shí),充分考慮國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)因素。為確保計(jì)提的充分性和一致性,監(jiān)管當(dāng)局對(duì)計(jì)提比例進(jìn)行了規(guī)定。
三是為監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查提供標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行評(píng)估是有效監(jiān)管核心原則的要求,也是督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要保證。《指引》確定的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查奠定了基礎(chǔ),提供了明確的標(biāo)桿,有助于提高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查的有效性和針對(duì)性。
問:《指引》的適用范圍是什么?
答:由于推出《指引》的目的是全面提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的能力,本《指引》適用于所有存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。《指引》充分考慮了目前我國(guó)國(guó)情,強(qiáng)調(diào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系與本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng),允許銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)本機(jī)構(gòu)情況決定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、手段、投入資源和復(fù)雜程度,在具體條款上,對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出了更高要求。監(jiān)管要求上,《指引》也考慮了我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)目前的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度。
問:《指引》頒布后對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有什么影響?
答:《指引》有助于提升銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和水平,推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和完善,為監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查提供標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)?!吨敢穼?duì)促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理能力的意義在于:第一,《指引》充分覆蓋了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要元素,吸收了國(guó)際上主要監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管實(shí)踐,對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出了明確要求;第二,借鑒了國(guó)際銀行業(yè)在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理方面的普遍做法和相關(guān)技術(shù),為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)提供了有益參考;第三,明確了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和比例,有利于監(jiān)督銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)計(jì)提充分的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,并確保計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的一致性,提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。
|