中國人民銀行公告〔2007〕第20號
為規(guī)范遠期利率協(xié)議業(yè)務，完善市場避險功能，促進利率市場化進程，中國人民銀行制定了《遠期利率協(xié)議業(yè)務管理規(guī)定》，現(xiàn)予公布。
中國人民銀行
二〇〇七年九月二十九日
遠期利率協(xié)議業(yè)務管理規(guī)定
第一條 為規(guī)范遠期利率協(xié)議業(yè)務，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱遠期利率協(xié)議是指交易雙方約定在未來某一日，交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率計算的利息的金融合約。其中，遠期利率協(xié)議的買方支付以合同利率計算的利息，賣方支付以參考利率計算的利息。
第三條 遠期利率協(xié)議的參考利率應為經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的全國銀行間同業(yè)拆借中心(簡稱交易中心)等機構(gòu)發(fā)布的銀行間市場具有基準性質(zhì)的市場利率或中國人民銀行公布的基準利率，具體由交易雙方共同約定。
第四條 全國銀行間債券市場參與者(簡稱市場參與者)中，具有做市商或結(jié)算代理業(yè)務資格的金融機構(gòu)可與其他所有市場參與者進行遠期利率協(xié)議交易，其他金融機構(gòu)可以與所有金融機構(gòu)進行遠期利率協(xié)議交易，非金融機構(gòu)只能與具有做市商或結(jié)算代理業(yè)務資格的金融機構(gòu)進行以套期保值為目的的遠期利率協(xié)議交易。
第五條 市場參與者進行遠期利率協(xié)議交易應遵循公平、誠信、風險自擔的原則，建立健全相應的內(nèi)部操作規(guī)程和風險管理制度，有效防范遠期利率協(xié)議交易可能帶來的風險。
第六條 市場參與者開展遠期利率協(xié)議業(yè)務應簽署《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》。《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》中關于單一協(xié)議和終止凈額等約定適用于遠期利率協(xié)議交易。
《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》由中國人民銀行授權(quán)中國銀行間市場交易商協(xié)會(簡稱交易商協(xié)會)制定并發(fā)布。
第七條 金融機構(gòu)在開展遠期利率協(xié)議交易前，應將其遠期利率協(xié)議的內(nèi)部操作規(guī)程和風險管理制度送交易商協(xié)會和交易中心備案。內(nèi)部風險管理制度至少應包括風險測算與監(jiān)控、內(nèi)部授權(quán)授信、信息監(jiān)測管理、風險報告和內(nèi)部審計等內(nèi)容。
第八條 具有做市商或結(jié)算代理業(yè)務資格的金融機構(gòu)在與非金融機構(gòu)進行遠期利率協(xié)議交易時，應提示該交易可能存在的風險，但不得對其進行欺詐和誤導。
第九條 遠期利率協(xié)議交易既可以通過交易中心的交易系統(tǒng)達成，也可以通過電話、傳真等其他方式達成。
未通過交易中心交易系統(tǒng)的，金融機構(gòu)應于交易達成后的次一工作日將遠期利率協(xié)議交易情況送交易中心備案。
第十條 市場參與者進行遠期利率協(xié)議交易時，應訂立書面交易合同。書面交易合同包括交易中心交易系統(tǒng)生成的成交單，或者合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等。交易合同應至少包括交易雙方名稱、交易日、名義本金額、協(xié)議起止日、結(jié)算日、合同利率、參考利率、資金清算方式、爭議解決方式等要素。交易雙方認為必要時，可簽訂補充合同。
第十一條 市場參與者可按對手的信用狀況協(xié)商建立履約保障機制。
第十二條 遠期利率協(xié)議交易發(fā)生違約時，對違約事實或違約責任存在爭議的，交易雙方可以按照合同的約定申請仲裁或者向人民法院提起訴訟，并于接到仲裁或訴訟最終結(jié)果的次一工作日12:00之前，將最終結(jié)果送達交易商協(xié)會，交易商協(xié)會應在接到最終結(jié)果的當日予以公告。
第十三條 交易商協(xié)會要充分發(fā)揮行業(yè)自律組織作用，制訂相應的自律規(guī)則，引導市場參與者規(guī)范開展遠期利率協(xié)議業(yè)務。
第十四條 交易中心應依據(jù)本規(guī)定制定遠期利率協(xié)議交易操作規(guī)程，報中國人民銀行備案后實施。
第十五條 交易中心負責遠期利率協(xié)議交易的日常監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)異常交易情況應及時向中國人民銀行報告。
交易中心應于每月后的10個工作日內(nèi)將本月遠期利率協(xié)議交易情況以書面形式向中國人民銀行報告，同時抄送交易商協(xié)會。
第十六條 交易中心應按照中國人民銀行的規(guī)定和授權(quán)，及時公布遠期利率協(xié)議交易有關信息，但不得泄漏非公開信息或誤導參與者。
第十七條 交易中心應定期向中國人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行以及副省級城市中心支行提供其轄區(qū)內(nèi)市場參與者的遠期利率協(xié)議交易有關信息，同時抄送交易商協(xié)會。各分支機構(gòu)應加強對轄區(qū)內(nèi)市場參與者遠期利率協(xié)議交易的日常管理。
第十八條 市場參與者、交易中心違反本規(guī)定的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十六條的規(guī)定予以處罰。
第十九條 本規(guī)定由中國人民銀行負責解釋。
第二十條 本規(guī)定自2007年11月1日起施行。
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