關于發布《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》(2005年修訂)的通知
各會員單位、基金管理公司:
《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》(2005年修訂)已經中國證券監督管理委員會批準，現予發布，自發布之日起實施，本所2004年8月發布的《深圳證券交易所上市開放式基金業務規則》同時廢止。
特此通知附件:1.《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》
2.《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》(2005年修訂)
深圳證券交易所二○○六年二月十三日
第一章 總 則第一條 為規范交易型開放式指數基金在深圳證券交易所(以下簡稱本所)的業務運作，根據《證券投資基金法》及其他有關法律、行政法規、部門規章的規定，制定本細則。
第二條 本細則所稱交易型開放式指數基金(以下簡稱交易型指數基金)，是指經依法募集的，以跟蹤特定證券指數為目標的開放式基金，其基金份額用組合證券進行申購、贖回，并在本所上市交易。
第三條 交易型指數基金的基金份額(以下簡稱基金份額)在本所的發售、申購、贖回和交易，適用本細則；本細則未作規定的，適用本所其他規定。
第四條 在本所上市的基金份額，其登記、托管和結算由本所指定的證券登記結算機構(以下簡稱證券登記結算機構)辦理。
第二章 基金份額的發售第五條 基金管理人可以通過本所或其他渠道發售基金份額。通過本所發售基金份額的，基金管理人須向本所提交發售申請，并獲本所確認。
第六條 基金份額通過本所發售的，投資者應當使用在證券登記結算機構開立的證券賬戶，按照基金合同、基金招募說明書、基金份額發售公告的規定，通過具有基金代銷業務資格的本所會員進行認購申報。
第七條 基金合同和招募說明書中，應當明確基金份額各種認購方式和投資者認購基金份額所應支付的對價種類。
第八條 基金份額通過本所發售的，具有基金代銷業務資格的本所會員接受投資者認購申報時，應當要求投資者按規定足額交付認購所應支付的對價種類。
投資者以證券認購基金份額的，本所按照基金合同和基金招募說明書的規定，確認其是否擁有對應的足額證券。無足額證券的，其認購申報全部無效。
投資者以現金認購基金份額的，接受認購委托的本所會員應即時凍結投資者用于認購的資金，并不得挪用。
第九條 基金份額通過本所之外的其他渠道發售的，投資者按基金合同、基金招募說明書、基金份額發售公告的規定進行認購。
第三章 基金份額申購、贖回、交易與權益分派第十條 基金管理人擬通過本所辦理基金份額申購、贖回的，須向本所提交辦理申購、贖回業務申請。
第十一條 基金份額通過本所申購、贖回的，基金管理人應當從具有基金代銷業務資格的本所會員中選擇代辦基金份額申購與贖回業務的證券公司(以下簡稱代辦證券公司)，報本所認可。
基金管理人應與選定的代辦證券公司簽訂代辦委托協議，明確雙方權利義務。
第十二條 投資者通過本所申購、贖回基金份額的，應當通過代辦證券公司進行申報。
投資者買賣在本所上市的基金份額的，應當通過本所會員進行申報。
第十三條 基金份額的申購、贖回的申報時間為《深圳證券交易所交易規則》中有關交易時間規定的連續競價時間和收盤集合競價時間。
第十四條 基金份額的申購、贖回，按基金合同規定的最小申購、贖回單位或其整數倍進行申報。
第十五條 基金份額應當用組合證券進行申購、贖回，基金合同和招募說明書另有規定的除外。
第十六條 通過本所申購、贖回基金份額的申報指令不得撤銷，申報指令應當包括證券賬號、基金代碼、業務類別、買賣方向(申購為買方、贖回為賣方)、數量等內容，并按本所規定的格式傳送。
第十七條 投資者申購基金份額的，應當擁有對應的足額組合證券及替代現金；投資者贖回基金份額的，應當擁有對應的足額基金份額。
第十八條 代辦證券公司應向首次進行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關業務規則，充分揭示可能產生的風險，并要求其簽署風險揭示書。風險揭示書的格式文本由基金管理人制定。
第十九條 代辦證券公司接受投資者申購、贖回委托時:
(一)應核實投資者擁有足額的組合證券、資金或基金份額；
(二)不得將投資者的資金挪作他用；
對違反前款規定的代辦證券公司，基金管理人可在報本所認可后終止其基金份額申購、贖回委托業務。
第二十條 本所根據基金合同和基金招募說明書的規定，按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單(以下簡稱申購贖回清單)和現金替代方法，對符合要求的申購、贖回申報予以確認。
經本所確認的申購、贖回結果，相關各方應當履行清算交收義務。對不履行清算交收義務的，由證券登記結算機構按其業務規定處理。
第二十一條 在交易時間出現下列情形之一的，本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報:
(一)因異常情況無法進行申購、贖回；
(二)臨時停市；(三)基金管理人開市前未公布申購贖回清單；(四)基金管理人根據基金合同、基金招募說明書的約定申請暫停申購、贖回；
(五)本所認定的其他特殊情況。
本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報，基金管理人應當予以公告。
第一款規定的情形消除的，基金管理人應當向本所提出恢復接受基金份額申購、贖回申報的申請，本所同意恢復的，基金管理人應當予以公告。
第二十二條 買賣、申購、贖回基金份額時，應遵守下列規定:
(一)當日申購的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回；
(二)當日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；
(三)當日贖回的證券，同日可以賣出，但不得用于申購基金份額；
(四)當日買入的證券，同日可以用于申購基金份額；
(五)本所規定的其他要求。
第二十三條 本所根據市場需要，可以調整基金份額申購、贖回、交易的方式、內容和時間等事項。
第二十四條 交易型指數基金發生權益分派的，在權益登記日進行除權(息)處理。
第二十五條 交易型指數基金在本所的交易費用收取標準比照封閉式基金的有關規定執行。交易型指數基金在本所的申購、贖回費用收取標準由本所另行規定。
第四章 信息傳遞與披露第二十六條 每日開市前基金管理人應向本所、證券登記結算機構提供基金的申購贖回清單，并通過本所指定的信息發布渠道予以公告。申購贖回清單應包括下列內容:
(一)最小申購、贖回單位對應的各組合證券名稱、證券代碼及數量；
(二)可以現金替代的各組合證券種類及現金替代保證金率；
(三)必須用現金替代的各組合證券種類及替代金額；
(四)最小申購、贖回單位中的預估現金部分；
(五)前一交易日的基金份額凈值；(六)前一交易日的現金差額；(七)本所要求提供的其他信息。當日發布的申購贖回清單，當日不得修改。
第二十七條 本所于交易日通過行情發布系統揭示基金管理人提供的前一交易日基金份額凈值，本所對其提供的基金份額凈值的準確性不承擔責任。
第二十八條 在交易時間內，本所根據基金管理人提供的基金份額參考凈值計算方式或參考凈值數據，即時發布基金份額參考凈值。基金份額參考凈值供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考，本所對基金份額參考凈值的準確性不承擔責任。
基金管理人規定基金份額參考凈值計算方式，經本所認可后予以公告；基金管理人修改基金份額參考凈值計算方式，應當經本所認可后及時公告。
第二十九條 基金管理人規定組合證券的現金替代方式，經本所認可后予以公告；基金管理人修改組合證券的現金替代方式，應當經本所認可后及時公告。
第五章 罰 則第三十條 基金管理人、基金托管人、本所會員違反本細則規定的，本所責令改正，并視情節輕重采取以下紀律處分措施:
(一)內部批評；(二)公開譴責。本所在采取前款紀律處分措施時，可同時報告中國證監會。
本所會員違反本細則規定的，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數基金的部分或全部業務，限制其在自營或經紀業務中買入交易型指數基金。
本所會員嚴重違反證券登記結算機構結算規則，根據證券登記結算機構的提請，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數基金的部分或全部業務，限制其在自營或經紀業務中買入交易型指數基金。
第六章 附 則第三十一條 本細則由本所負責解釋。
第三十二條 本細則下列用語具有如下含義:
(一)組合證券:指交易型指數基金跟蹤特定證券指數所投資的一籃子證券；
(二)現金替代:指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和基金招募說明書的規定，可以用一定數量的現金對申購贖回清單所列證券進行替代；
(三)現金替代保證金:指投資者申購基金份額過程中進行現金替代時，用以保證其按基金管理人規定補足被替代證券所應交納的現金；
(四)現金替代保證金率:指現金替代保證金金額與被替代證券市值之間的比例。被替代證券市值的計算方式由基金管理人規定并公布；
(五)預估現金部分:指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額預估值；
(六)異常情況:指不可抗力、意外事故、技術故障及本所不能控制的其他情況。
第三十三條 本細則自發布之日起施行。
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