2013年中國銀行業(yè)經(jīng)營狀況及風(fēng)險
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二 信用風(fēng)險及其變化
在發(fā)展過程中，銀行業(yè)的信用風(fēng)險問題近期得到了較高的關(guān)注。鑒于此，我們以上市銀行為例，從不同角度對我國銀行業(yè)的信用風(fēng)險狀況進(jìn)行簡要分析。
對于銀行來說，不良貸款是其信用風(fēng)險最為直接的體現(xiàn)。圖2列示了16家上市銀行2013年6月的不良貸款率及其與2012年底相比的變動情況。
上市銀行不良貸款率總體維持在較低水平，2013年6月16家上市銀行平均不良貸款率僅為0.86%，意味著當(dāng)前上市銀行的信用風(fēng)險狀況良好。從不同銀行來看，不同銀行的信用風(fēng)險存在較大差異。在16家上市銀行中，興業(yè)銀行不良貸款率最低，資產(chǎn)質(zhì)量最好，2013年6月為0.57%；其次為北京銀行，為0.59%。農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量在上市銀行中表現(xiàn)最差，2013年6月，其不良貸款率達(dá)到1.25%，是興業(yè)銀行的兩倍多。另外，交通銀行和建設(shè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也相對較差，兩家銀行不良貸款率均為0.99%。通過比較可以看到，與股份制銀行相比，大型商業(yè)銀行的不良貸款率相對較高。工商銀行在5家大型商業(yè)銀行中表現(xiàn)最好，2013年6月不良貸款率為0.87%，但在16家上市銀行中僅列第8位。除平安銀行外，其他股份制銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體較好。
與2012年相比，16家上市銀行中有12家不良貸款率出現(xiàn)了上升，占比為75%；保持不變和出現(xiàn)下降的銀行均為2家，占比分別為12.5%。需要說明的是，由于上市銀行各項貸款余額仍然保持較高增長，因此，不良貸款率的上升意味著一些銀行出現(xiàn)了近年來罕見的不良貸款余額和不良貸款率“雙升”的情況；另外，不良貸款率保持不變或小幅下降也意味著這些銀行不良貸款余額的上升。上述數(shù)據(jù)意味著，與2012年底相比，上市銀行信用風(fēng)險出現(xiàn)了一定程度的惡化。具體來看，中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行2013年6月的不良貸款率有所下降，其中，中國銀行由0.95%下降至0.93%，農(nóng)業(yè)銀行由1.33%下降至1.25%。北京銀行和建設(shè)銀行2013年6月的不良貸款率與2012年底相比持平。除此以外，其他12家銀行2013年6月的不良貸款率均出現(xiàn)了上升，反映出我國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)惡化勢頭。從上升幅度來看，12家不良貸款率出現(xiàn)上升的上市銀行中，上升幅度最大的是中信銀行，由0.74%上升至0.90%，上升了0.16個百分點；其次為興業(yè)銀行和招商銀行，上升幅度分別為0.14個和0.10個百分點。
總體上看，不同類型機構(gòu)的信用風(fēng)險有所分化。國有大型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)相對平穩(wěn)，不良貸款余額雖略有上升，但增速遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。其他幾類銀行的資產(chǎn)質(zhì)量波動比較明顯，特別是原來資產(chǎn)質(zhì)量較好的股份制銀行和外資銀行，由于之前不良貸款基數(shù)小，增長速度顯得較快。當(dāng)然，在所有機構(gòu)中，最值得關(guān)注的還是農(nóng)村中小銀行。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，無論是不良率水平還是不良貸款的增長速度，農(nóng)村商業(yè)銀行的信用風(fēng)險都遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
三 信用風(fēng)險的類型和分布
除總體不良貸款率數(shù)據(jù)外，一些上市銀行還披露了更為詳細(xì)的不良貸款行業(yè)和地區(qū)分布數(shù)據(jù)，包括工商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、平安、浦發(fā)、招商、中信7家銀行。在這一部分中，我們以此為對象，對上市銀行不同行業(yè)和地區(qū)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行簡要分析。
（一）業(yè)務(wù)類型
銀行的貸款可以分為公司類貸款和個人類貸款兩大類，不同類型貸款的信用風(fēng)險存在一定差異。2013年6月，浦發(fā)、招商、工商、中信、平安、建設(shè)、農(nóng)業(yè)7家銀行披露了其不同類型貸款的不良貸款率數(shù)據(jù)。
2013年6月，上市銀行公司類貸款的不良貸款率要大大高于個人類貸款。7家上市銀行公司類貸款平均不良貸款率為1.1%，而個人類貸款為0.6%，前者是后者的近2倍。說明個人類貸款與公司類貸款相比信用風(fēng)險更低，資產(chǎn)質(zhì)量更好，這可能是由零售貸款本身風(fēng)險相對較低的特點決定的。對于公司類貸款而言，不同銀行的資產(chǎn)質(zhì)量相差較大。7家銀行中，農(nóng)業(yè)銀行公司類貸款不良貸款率最高，為1.6%；浦發(fā)銀行最低，為0.7%，不到農(nóng)業(yè)銀行的一半。從個人類貸款來看，7家銀行中，個人類貸款不良率最高的為農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)到0.7%；最低為建設(shè)銀行，為0.3%。值得注意的是，一些銀行的公司類貸款和個人類貸款在資產(chǎn)質(zhì)量上相差較大，比如建設(shè)銀行，公司類貸款的不良率是個人類貸款的4倍以上；相反，一些銀行的公司類貸款和個人類貸款在資產(chǎn)質(zhì)量上則相差不明顯，如浦發(fā)銀行和招商銀行等。