每經(jīng)記者馬宇飛
“還好做的多倉(cāng)不是很重。”看著電腦屏幕里暴跌的K線，老翟的口氣中流露出一絲僥幸。
昨日(4月19日)，滬深300股指期貨合約上市第二個(gè)交易日全線暴跌，主力合約IF1005開盤直接跌破3399點(diǎn)的掛牌基準(zhǔn)價(jià)，隨后一路單邊下跌。截至收盤報(bào)3197.4點(diǎn)，跌幅高達(dá)6.81%，成交較首日放大一倍以上達(dá)11萬(wàn)手之巨，但最后的持倉(cāng)數(shù)量?jī)H小幅增加為3954手。
下午收盤后，在某期貨公司的大戶室里，老翟接受了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的采訪。今天是他做股指期貨的第一筆交易，但成績(jī)并不理想，虧損逾60萬(wàn)元。
做多25手一小時(shí)虧逾60萬(wàn)
在商品期貨市場(chǎng)縱橫多年的老翟指揮著一個(gè)幾千萬(wàn)級(jí)的私募基金，最近他剛開了股指期貨的賬戶，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)這一新的市場(chǎng)。
“上周五我們沒有參與交易，只是觀察；而且我們給自己訂了個(gè)規(guī)矩，就是三個(gè)月內(nèi)只以少部分資金練一練手，等熟悉了再說(shuō)。策略上暫時(shí)以把握指數(shù)大幅波動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的交易機(jī)會(huì)為主。”老翟說(shuō)。
“今天IF1005在9點(diǎn)15分低開，當(dāng)時(shí)我們判斷現(xiàn)貨指數(shù)開盤后同樣會(huì)是低開，所以沒有急著搶進(jìn)做多。”老翟的判斷得到了驗(yàn)證，滬深300指數(shù)在昨日9點(diǎn)30分開盤后急速下挫，迅速跌穿3300點(diǎn)，十多分鐘內(nèi)跌幅擴(kuò)大至2%以上，隨后一路單邊下行。
受現(xiàn)貨指數(shù)暴跌的影響，股指期貨4個(gè)合約隨后也開始集體殺跌。到中午收盤，IF1005下跌3.84%至3299.6點(diǎn)，滬深300指數(shù)則下跌3.15%至3250.49點(diǎn)。下午現(xiàn)貨指數(shù)又再度出現(xiàn)暴跌，至下午兩點(diǎn)已跌去近4%。
老翟指著K線圖告訴記者，他的交易指標(biāo)系統(tǒng)就是在這時(shí)發(fā)出了買入信號(hào)，認(rèn)為這時(shí)滬深300指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅深跌，后市應(yīng)有一個(gè)“糾偏”的過(guò)程。“所以我們當(dāng)時(shí)在1點(diǎn)50多分時(shí)做了25手多單，幸虧沒有多做。”
但滬深300指數(shù)并出現(xiàn)反彈，反而帶動(dòng)股指期貨各合約繼續(xù)下挫。僅半小時(shí)后，IF1005合約便跌破了3200點(diǎn)。
老翟給記者看的交易記錄顯示，他在跌破3200點(diǎn)后便選擇了平倉(cāng)止損，按照一點(diǎn)300元的價(jià)格計(jì)算，短短一個(gè)小時(shí)內(nèi)損失便超過(guò)了60萬(wàn)元。
一實(shí)力機(jī)構(gòu)做多亦損失慘重
實(shí)際上，除了老翟這樣的大戶被“剿殺”以外，連部分實(shí)力機(jī)構(gòu)也未能在昨日的暴跌行情中幸免于難。
有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，北京一家由幾大期貨公司合資組建的投資公司也損失慘重。據(jù)了解，該公司的程序化模型在上周五便提示滬深300指數(shù)將連續(xù)走強(qiáng)，導(dǎo)致其在上周五開盤便做多IF1005合約。
“據(jù)我所知，盡管上周五IF1005合約價(jià)格最終不斷走低，但直到收盤時(shí)這家公司并沒有選擇平倉(cāng)，當(dāng)天的浮虧就已很大。如果周一他們還沒有平倉(cāng)，繼續(xù)堅(jiān)持做多，肯定又增加了不少浮虧，損失慘重。”上述人士說(shuō)。
格林期貨分析師楊保庭認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)，新品種歷來(lái)會(huì)出現(xiàn)單邊市的走勢(shì)，特別是由于公募基金等機(jī)構(gòu)投資者尚未進(jìn)入的時(shí)候。目前的期指投資者是以大戶、私募為主，因此在一方資金占優(yōu)的情況下很容易走出單邊市。他預(yù)計(jì)短期內(nèi)這一狀況還將持續(xù)。
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