針對前一段被媒體報道得沸沸揚揚的基金公司投研人員暗做“老鼠倉”的事件，日前，證監(jiān)會基金監(jiān)管部向各家基金公司發(fā)出了《關于切實加強基金投資風險管理及有關問題的通知》，其中明確表示，嚴禁基金參與投機操作，合理配置資產，切實加強流動性風險管理，加強人員管理和投資監(jiān)控，堅持公平交易和防止利益輸送。
《通知》中強調，監(jiān)管層將加大監(jiān)管力度，監(jiān)控各基金公司的行為，對存在問題的基金公司，無論其規(guī)模大小、成立時間長短，都將嚴肅對待，堅決查處，決不姑息，并視情節(jié)輕重采取相應監(jiān)管措施和行政處罰措施，追究相關投資管理人員和基金公司負責人員的責任。
堅決嚴打“老鼠倉”
“基金公司要采取切實可行的措施，完善投資決策和交易執(zhí)行制度，嚴格對投資管理、研究分析和交易執(zhí)行人員的管理，嚴禁利用職務之便為自己及親朋好友等進行股票投資或提供股票投資信息、建議，基金公司一旦發(fā)現此類違規(guī)線索和苗頭應立即采取行動，及時調查，嚴肅處理。”證監(jiān)會在《通知》中明確。
證監(jiān)會強調，對基金從業(yè)人員利用職務之便為自己及他人進行股票投資或提供股票投資信息、建議的，發(fā)現一起，查處一起，情節(jié)嚴重的依法給予市場禁入等行政處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機關追究刑事責任。
嚴禁基金公司進行投機操作
盡管一些基金公司對股票池的投資范圍有嚴格的限制，但在某些情況下，“老鼠倉”內的股票仍有可能進入基金公司的股票池。為此，《通知》指出，基金公司要根據各基金確定的投資策略、投資風格以及風險收益特征，嚴格股票備選庫的分級、進入、剔除和維護等管理制度，按照股票選擇標準、投資決策程序與授權制度以及交易執(zhí)行流程等進行股票買賣和投資組合的構建。
“嚴格投資管理人員的投資管理權限，不得為追求短期業(yè)績放棄投資理念、隨意更改基金投資風格、買賣備選庫之外的股票或者將不符合約定條件的股票加入備選庫，嚴禁基金公司進行投機操作。”《通知》中說。
《通知》中還稱，基金公司應加強對投資行為的合規(guī)監(jiān)控，對異常交易進行重點監(jiān)控，公平對待公司管理的各類資產，包括封閉式基金、開放式基金、社保基金、年金基金及其他受托資產，不得進行任何形式的不當關聯(lián)交易、利益輸送。
禁止不合理資產配置盲目追求規(guī)模
“基金公司高度重視基金投資的流動性風險，關注投資組合中單一證券與行業(yè)的集中度，認真分析每只基金的持有人結構、資產規(guī)模、投資組合的流動性狀況，對市場交易狀況和投資者行為相關聯(lián)的流動性風險加強評估與監(jiān)測，提高投資組合流動性壓力測試的頻率。”《通知》還要求，“基金公司不得為了追求基金凈值排名或短期業(yè)績忽視流動性風險，進行不合理的資產配置。”(吳琳琳）
|
