不論是股市投資者，還是期市投資者，面對聯系日趨緊密的金融市場和商品市場，只有采取金融市場間的組合投資策略，才能提高投資效率，有效地擴展投資盈利，縮減虧損風險。
正因如此，在國內股市因美次貸風險蔓延、全球股市動蕩以及國內宏觀調控力度加重等諸多因素影響而出現調整行情的時候，具有短線做空博取回調盈利和中長期做多獲取牛市盈利的期貨市場，因其獨特的雙向投資投機機制而彰顯投資價值。
期市功能的發揮首先得益于其自身的發展和完善。毋庸置疑，在政策面逐漸回暖的利好背景下，國內期市已進入健康發展的軌道。目前國內期市交易品種已達到19個，同時涵蓋了貴金屬、基本金屬、能源、化工、糧食、油脂油料、棉糖軟商品、塑料等多種大宗商品。隨著品種范圍和領域的不斷拓展，期市與A股市場上市公司的聯系也日趨緊密。例如：山東黃金（600547）與黃金、江西銅業（600362）與銅、中國鋁業（601600）與鋁、鋅業股份（000751）與鋅、黔輪胎（000589）與天膠、南寧糖業（000911）和貴糖股份（000833）與糖、中國服裝（000902）與棉花等等。甚至出現相同板塊的股票股價和期貨品種期價同步上漲或同步下跌跡象。其原因在于，股市和期市主力持倉排行榜顯示，有部分券商主力資金或股市投資者同時進入股市和期市，并有做多跡象，同時也不排除期市部分資金進入股市，追捧同行業板塊或股票的可能性。
其背景是，在全球金融市場受相同因素影響、波動日趨一體化以及市場間投機資金流動性空前強勁的背景下，大宗商品市場價格劇烈波動，不但導致商品期貨和現貨市場價格密切聯動，而且還導致期市品種與相同行業上市公司股價密切聯動，進而使經營該大宗商品的上市公司業績劇烈變化。由于國內股市缺乏做空機制，使得期市投資投機、套期保值、期現套利的價值愈加顯現。具體表現為，A股上市公司經營產品與期市品種一致或接近，投資者在持有某板塊A股的同時，可以做空期市相同或相近品種，獲取該商品價格下跌并導致期價回落的風險盈利，以回避A股市場的風險。顯然，在A股和商品期市中的組合投資策略，可以強化投資者在市場中規避風險和贏利的能力。
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