中國金融期貨交易所金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引
第一章 總則
第一條 為規(guī)范會(huì)員單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，有效控制金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)根據(jù)《金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格行政許可事項(xiàng)的通知》和交易所交易業(yè)務(wù)規(guī)則，制訂《中國金融期貨交易所金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引》(以下簡稱《技術(shù)指引》)。
第二條 本《技術(shù)指引》適用于參與金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的會(huì)員(包括交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員)以及直接接入交易所的交易會(huì)員。
第二章 系統(tǒng)建設(shè)
第三條 會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)。會(huì)員申請會(huì)員資格時(shí)，應(yīng)如實(shí)向交易所提供這些系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文檔和關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo)，并保證遵守交易所的相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
第四條 會(huì)員應(yīng)建設(shè)中心機(jī)房。對于將中心機(jī)房外包的會(huì)員，外包機(jī)房視為其中心機(jī)房。機(jī)房等級應(yīng)達(dá)到《計(jì)算站場地安全要求》(GB9361)B類以上(含B類)，機(jī)房應(yīng)部署UPS并采用雙路供電。
第五條 會(huì)員的核心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)達(dá)到以下要求：
一、網(wǎng)絡(luò)承建集成商應(yīng)具有信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的三級以上(含三級)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書；
二、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能和通信鏈路帶寬應(yīng)保證滿足業(yè)務(wù)需求；
三、網(wǎng)絡(luò)不應(yīng)存在單點(diǎn)故障，其通訊鏈路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)有備份措施；
四、不同業(yè)務(wù)或應(yīng)用應(yīng)采取適當(dāng)技術(shù)手段隔離，交易網(wǎng)段和非交易網(wǎng)段應(yīng)實(shí)現(xiàn)隔離，開發(fā)測試設(shè)施和運(yùn)營設(shè)施應(yīng)進(jìn)行分離；
五、與互聯(lián)網(wǎng)、外聯(lián)單位的連接應(yīng)采用可靠的技術(shù)隔離手段(如防火墻、安全網(wǎng)關(guān)、隔離網(wǎng)閘等)，以確保網(wǎng)絡(luò)的安全。
第六條 會(huì)員與交易所之間的通訊鏈路可以選擇"上證通接入"、"三所聯(lián)網(wǎng)接入"、"直接接入"三種方式(參考《遠(yuǎn)程接入網(wǎng)絡(luò)技術(shù)說明書》)，具體要求如下：
一、會(huì)員必須采用主備鏈路同時(shí)接入交易所。主鏈路帶寬不低于512Kbps，備份鏈路帶寬不低于128Kbps。
二、通過三所聯(lián)網(wǎng)接入和上證通接入的會(huì)員，應(yīng)與接入端交易所協(xié)商，保證接入交易所帶寬在要求的帶寬以上。
三、特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員必須采用雙鏈路直接接入交易所，主備鏈路帶寬均不低于2M，并通過技術(shù)手段保證兩條鏈路具有自動(dòng)切換能力。
第七條 會(huì)員應(yīng)保證主機(jī)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的性能滿足其業(yè)務(wù)系統(tǒng)對性能和容量的要求。
第八條 會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)以及交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
第九條 會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)除保證交易、結(jié)算、交割等基本業(yè)務(wù)功能外，還需要達(dá)到以下要求：
一、后臺系統(tǒng)必須與交易所參與人服務(wù)接口系統(tǒng)(PSIS，
詳見《參與人服務(wù)接口系統(tǒng)(PSIS)介紹》)連接。
二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具有有效的認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制、用戶口令保護(hù)機(jī)制。具有完備的操作日志和錯(cuò)誤報(bào)告。
三、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在與外部系統(tǒng)連接的通訊網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)以加密方式傳輸。
四、風(fēng)控系統(tǒng)必須具備盤中風(fēng)險(xiǎn)試算、強(qiáng)平、通知機(jī)制、
日志審計(jì)、逐日盯市、每日向中國期貨保證金監(jiān)控中心報(bào)送數(shù)據(jù)、盤中資金實(shí)時(shí)計(jì)算等功能。
第十條 特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員的系統(tǒng)需要提供交易會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，向交易會(huì)員提供電子化出入金、結(jié)算參數(shù)和結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)布等必須的服務(wù)。
第十一條 會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)性、開放性和可靠性的原則：
一、采用交易所提供的交易/行情API接入交易所，其編程和代碼規(guī)范必須符合交易所《交易業(yè)務(wù)接口使用手冊》、《行情業(yè)務(wù)接口使用手冊》中有關(guān)API編程的基本要求。
二、核心部分和外圍部分之間的接口應(yīng)當(dāng)清晰明確、整體技術(shù)架構(gòu)及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)便于維護(hù)。
三、采用開放接口的系統(tǒng)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)提供交易終端與柜臺，柜臺與結(jié)算系統(tǒng)之間的接口定義。
四、特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員必須向交易所提供軟件架構(gòu)說明書和相關(guān)的測試文檔，說明其代理交易會(huì)員交易的柜臺系統(tǒng)具有從單點(diǎn)故障中快速恢復(fù)的能力。
五、對交易系統(tǒng)的處理能力要求如下：
在系統(tǒng)擁有10萬個(gè)客戶，10萬個(gè)持倉記錄的容量條件下，系統(tǒng)在連續(xù)10分鐘內(nèi)能夠穩(wěn)定處理委托的數(shù)量。針對不同的會(huì)員類型具體要求如下：
交易會(huì)員：系統(tǒng)的穩(wěn)定處理能力最低為50筆委托/秒，建議達(dá)到100筆委托/秒。
交易結(jié)算會(huì)員：系統(tǒng)的穩(wěn)定處理能力最低為100筆委托/秒，建議達(dá)到200筆委托/秒。
全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員：系統(tǒng)的穩(wěn)定處理能力最低為200筆委托/秒，建議達(dá)到500筆委托/秒。
第十二條 申請會(huì)員資格前，會(huì)員必須參與交易所安排的測試：
一、鏈路聯(lián)通測試：會(huì)員在接收到交易所鏈路測試通知后，應(yīng)配合交易所做好鏈路的調(diào)試和測試工作。
二、鏈路切換測試：會(huì)員必須在交易所技術(shù)部的配合下，
進(jìn)行主鏈路與備份鏈路的切換測試。
三、接口適應(yīng)性測試：會(huì)員必須按照《期貨公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試說明書》中接口適應(yīng)性測試相關(guān)內(nèi)容的要求，向交易所申請參加接口適應(yīng)性測試。包括交易/行情接口測試、PSIS系統(tǒng)接口測試。
四、系統(tǒng)壓力測試：會(huì)員必須按照《期貨公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試說明書》中壓力測試相關(guān)內(nèi)容的要求，在交易所系統(tǒng)上進(jìn)行壓力測試，并按照要求向交易所提供生產(chǎn)系統(tǒng)壓力測試的詳細(xì)資料。
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