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三、增強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管有效性
根據(jù)國內大型銀行經營模式以及監(jiān)管實踐，監(jiān)管部門將從市場準入、審慎監(jiān)管標準、持續(xù)監(jiān)管和監(jiān)管合作幾個方面，加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管。
1.明確系統(tǒng)重要性銀行的定義。國內系統(tǒng)重要性銀行的評估主要考慮規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性和可替代性等四個方面因素，監(jiān)管部門將建立系統(tǒng)重要性銀行的評估方法論和持續(xù)評估框架。
2.維持防火墻安排，改進事前準入監(jiān)管。為防止系統(tǒng)重要性銀行經營模式過于復雜，降低不同金融市場風險的傳染，繼續(xù)采用結構化限制性監(jiān)管措施：一是維持現(xiàn)行銀行體系與資本市場、銀行與控股股東、銀行與附屬機構之間的防火墻，防止風險跨境、跨業(yè)傳染。二是從嚴限制銀行業(yè)金融機構從事結構復雜、高杠桿交易業(yè)務，避免過度承擔風險。三是審慎推進綜合經營試點。對于進行綜合經營試點的銀行，建立正式的后評估制度，對于在合理時限內跨業(yè)經營仍不能達到所在行業(yè)平均盈利水平的銀行，監(jiān)管部門將要求其退出該行業(yè)。
3.提高審慎監(jiān)管要求。除附加資本要求之外，監(jiān)管部門將視情況對系統(tǒng)重要性銀行提出更高的審慎監(jiān)管要求，以提升其應對外部沖擊的能力：一是要求系統(tǒng)重要性銀行發(fā)行自救債券，以提高吸收損失的能力。二是提高流動性監(jiān)管要求。三是進一步嚴格大額風險暴露限制，適度降低系統(tǒng)重要性銀行對單一借款人和集團客戶貸款占資本凈額的比例。四是提高集團層面并表風險治理監(jiān)管標準，包括集團層面風險偏好設定、統(tǒng)一的風險管理政策、信息管理系統(tǒng)建設、集團內部交易等。
4.強化持續(xù)監(jiān)管。一是監(jiān)管資源向系統(tǒng)重要性銀行傾斜，賦予一線監(jiān)管人員更廣泛的權力，加強對系統(tǒng)重要性銀行決策過程、執(zhí)行過程的監(jiān)管，以盡早識別風險并采取干預措施。二是豐富和擴展非現(xiàn)場監(jiān)管體系，完善系統(tǒng)重要性銀行的風險監(jiān)管評估框架，及時預警、有效識別并快速處置風險。三是進一步提升系統(tǒng)重要性銀行現(xiàn)場檢查精確打擊的能力，督促系統(tǒng)重要性銀行加強公司治理和風險管理，防止和糾正不安全、不穩(wěn)健的經營行為。四是實現(xiàn)功能監(jiān)管與機構監(jiān)管相結合，采用產品分析、模型驗證、壓力測試、同業(yè)評估等監(jiān)管手段，保證監(jiān)管技術能夠適應系統(tǒng)重要性銀行業(yè)務和組織機構日益復雜化的趨勢。五是指導并監(jiān)督系統(tǒng)重要性銀行制定恢復和處置計劃、危機管理計劃，增強系統(tǒng)重要性銀行自我保護能力。
5.加強監(jiān)管合作。在跨境合作方面，建立對境外監(jiān)管當局監(jiān)管能力的評估機制，健全跨境經營系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管聯(lián)席會議機制，提高信息交流質量，加強在市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查以及危機管理方面的合作。在跨業(yè)合作方面，在國務院統(tǒng)一領導下，監(jiān)管部門將加強與人民銀行、證券監(jiān)管部門、保險監(jiān)管部門的協(xié)調配合，構建“無縫式”金融監(jiān)管體系，改進對銀行集團非銀行業(yè)務的風險評估。
四、深入推動新資本協(xié)議實施工作
對資本和風險加權資產進行科學計量與評估是新監(jiān)管標準實施的基礎。銀行業(yè)金融機構應按照“《新資本協(xié)議》與《第三版巴塞爾協(xié)議》同步推進，第一支柱與第二支柱統(tǒng)籌考慮”的總體要求，從公司治理、政策流程、風險計量、數(shù)據(jù)基礎、信息科技系統(tǒng)等方面不斷強化風險管理。2011年，監(jiān)管部門將修訂《資本充足率管理辦法》。銀行業(yè)金融機構應根據(jù)新的《資本充足率管理辦法》中確立的相關方法準確計量監(jiān)管資本要求，全面覆蓋各類風險；同時，構建全面風險管理框架，健全內部資本評估程序，強化銀行業(yè)穩(wěn)健運行的微觀基礎。
對于表內外資產規(guī)模、國際活躍性以及業(yè)務復雜性達到一定程度的銀行業(yè)金融機構，應根據(jù)新的監(jiān)管要求，實施《新資本協(xié)議》中的資本計量高級方法。目前已完成了一輪預評估的第一批實施銀行應當在已經取得的良好成就基礎上，根據(jù)評估意見積極整改第一支柱實施的主要問題，并積極推進第二支柱和第三支柱建設，爭取盡快申請正式實施。其他根據(jù)監(jiān)管要求應當實施高級方法或自愿實施的銀行業(yè)金融機構，應加強與監(jiān)管部門的溝通，盡早制訂實施規(guī)劃方案。
對于其他不實施資本計量高級方法的銀行業(yè)金融機構，應從2011年底開始在現(xiàn)有信用風險資本計量的基礎上，采用新的《資本充足率管理辦法》要求的標準方法，計量市場風險和操作風險的監(jiān)管資本要求；并按照第二支柱相關要求，抓緊建立內部資本充足評估程序，識別、評估、監(jiān)測和報告各類主要風險，確保資本水平與風險狀況和管理能力相適應，確保資本規(guī)劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢和長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。2016年底前，所有銀行業(yè)金融機構都應建立與本行規(guī)模、業(yè)務復雜程度相適應的全面風險管理框架和內部資本充足率評估程序。