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銀監(jiān)會關于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見

2011年05月04日14:39 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 銀行業(yè)金融機構 監(jiān)管指標 新資本協(xié)議 風險計量 撥備覆蓋率 最低資本充足率 模型驗證 數(shù)據(jù)缺失 銀監(jiān)會 監(jiān)管框架

二、提高銀行業(yè)審慎監(jiān)管標準

根據(jù)《第三版巴塞爾協(xié)議》確定的銀行資本和流動性監(jiān)管新標準,在全面評估現(xiàn)行審慎監(jiān)管制度有效性的基礎上,提高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準備等監(jiān)管標準,建立更具前瞻性的、有機統(tǒng)一的審慎監(jiān)管制度安排,增強銀行業(yè)金融機構抵御風險的能力。

(一)強化資本充足率監(jiān)管

1.改進資本充足率計算方法。一是嚴格資本定義,提高監(jiān)管資本的損失吸收能力。將監(jiān)管資本從現(xiàn)行的兩級分類(一級資本和二級資本)修改為三級分類,即核心一級資本、其他一級資本和二級資本;嚴格執(zhí)行對核心一級資本的扣除規(guī)定,提升資本工具吸收損失能力。二是優(yōu)化風險加權資產(chǎn)計算方法,擴大資本覆蓋的風險范圍。采用差異化的信用風險權重方法,推動銀行業(yè)金融機構提升信用風險管理能力;明確操作風險的資本要求;提高交易性業(yè)務、資產(chǎn)證券化業(yè)務、場外衍生品交易等復雜金融工具的風險權重。

2.提高資本充足率監(jiān)管要求。將現(xiàn)行的兩個最低資本充足率要求(一級資本和總資本占風險資產(chǎn)的比例分別不低于4%和8%)調整為三個層次的資本充足率要求:一是明確三個最低資本充足率要求,即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期資本監(jiān)管框架,包括:2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本。三是增加系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求,暫定為1%。新標準實施后,正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%;若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長,商業(yè)銀行需計提逆周期超額資本。

3.建立杠桿率監(jiān)管標準。引入杠桿率監(jiān)管標準,即一級資本占調整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%,彌補資本充足率的不足,控制銀行業(yè)金融機構以及銀行體系的杠桿率積累。

4.合理安排過渡期。新資本監(jiān)管標準從2012年1月1日開始執(zhí)行,系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應分別于2013年底和2016年底前達到新的資本監(jiān)管標準。過渡期結束后,各類銀行應按照新監(jiān)管標準披露資本充足率和杠桿率。

(二)改進流動性風險監(jiān)管

1.建立多維度的流動性風險監(jiān)管標準和監(jiān)測指標體系。建立流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負債集中度等多個流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標,其中流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100%。同時,推動銀行業(yè)金融機構建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內(nèi)部監(jiān)控指標體系。

2.引導銀行業(yè)金融機構加強流動性風險管理。進一步明確銀行業(yè)金融機構流動性風險管理的審慎監(jiān)管要求,提高流動性風險管理的精細化程度和專業(yè)化水平,嚴格監(jiān)督檢查措施,糾正不審慎行為,促使商業(yè)銀行合理匹配資產(chǎn)負債期限結構,增強銀行體系應對流動性壓力沖擊的能力。

3.合理安排過渡期。新的流動性風險監(jiān)管標準和監(jiān)測指標體系自2012年1月1日開始實施,流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例分別給予2年和5年的觀察期,銀行業(yè)金融機構應于2013年底和2016年底前分別達到流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管要求。

(三)強化貸款損失準備監(jiān)管

1.建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標準。貸款撥備率(貸款損失準備占貸款的比例)不低于2.5%,撥備覆蓋率(貸款損失準備占不良貸款的比例)不低于150%,原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機構貸款損失準備監(jiān)管要求。

2.建立動態(tài)調整貸款損失準備制度。監(jiān)管部門將根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構貸款質量差異和盈利狀況的不同,對貸款損失準備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調整:經(jīng)濟上行期適度提高貸款損失準備要求,經(jīng)濟下行期則根據(jù)貸款核銷情況適度調低;根據(jù)單家銀行業(yè)金融機構的貸款質量和盈利能力,適度調整貸款損失準備要求。

3.過渡期安排。新標準自2012年1月1日開始實施,系統(tǒng)重要性銀行應于2013年底前達標;對非系統(tǒng)重要性銀行,監(jiān)管部門將設定差異化的過渡期安排,并鼓勵提前達標:盈利能力較強、貸款損失準備補提較少的銀行業(yè)金融機構應在2016年底前達標;個別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行業(yè)金融機構應在2018年底前達標。

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