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2011年02月16日16:46 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行；中國外匯交易中心：

為進(jìn)一步發(fā)展外匯市場，為企業(yè)和銀行提供更多的匯率避險(xiǎn)保值工具，國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)決定推出人民幣對外匯期權(quán)交易。現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、本通知所稱期權(quán)是指人民幣對外匯的普通歐式期權(quán)(以下簡稱期權(quán))。

二、銀行開辦對客戶期權(quán)業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列條件：

(一)取得外匯局備案核準(zhǔn)的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格3年以上，銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核連續(xù)兩年為B類(含)以上；

(二)具有開展外匯對外匯期權(quán)交易的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；

(三)有健全的期權(quán)產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度及適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、管理和交易系統(tǒng)；

(四)外匯局規(guī)定的其他條件。

三、外匯局對銀行開辦客戶期權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)行備案管理。

銀行及其分支機(jī)構(gòu)備案期權(quán)業(yè)務(wù)參照執(zhí)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入管理程序。

四、銀行備案申請開辦對客戶期權(quán)業(yè)務(wù)應(yīng)提交以下文件和資料：

(一)開辦對客戶期權(quán)業(yè)務(wù)的申請報(bào)告、可行性報(bào)告(包括已開展外匯對外匯期權(quán)交易的經(jīng)營狀況)及業(yè)務(wù)計(jì)劃書；

(二)期權(quán)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度(包括但不限于業(yè)務(wù)操作流程、統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、會(huì)計(jì)核算制度等)；

(三)期權(quán)定價(jià)模型(包括但不限于計(jì)量方法和各項(xiàng)參數(shù)的選取標(biāo)準(zhǔn)及來源)和頭寸管理制度；

(四)期權(quán)主管人員和主要交易人員名單、履歷及所獲得的相關(guān)資格證書；

(五)交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報(bào)告以及不少于1個(gè)月的內(nèi)部業(yè)務(wù)模擬測試報(bào)告；

(六)外匯局要求的其他文件和資料。

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