中國證券登記結算有限責任公司上海分公司今日發布實施《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司上海證券交易所大宗交易系統專場業務結算指南（試行）》。該《指南》進一步明確了大宗交易專場業務的清算和交收，并強調對大宗交易專場業務采用逐筆全額非擔保交收方式進行交收，無部分交收。
《指南》規定，大宗專場業務結算根據上交所發送的通過其大宗交易系統確定成交的大宗專場業務成交數據，按照貨銀對付原則，以逐筆全額非擔保方式，組織進行證券與資金結算。交收資金（證券）是否足額的認定以單筆交易為單位，如資金（證券）足額，則該筆交易交收，如不足則該筆交易不交收，不存在部分交收概念。大宗專場業務的交收期可為T+1至T+N（N<=5）。交收日日終，在權證行權交收處理完畢后，辦理大宗專場業務的交收。上交所會員參與的大宗專場業務通過現有路徑結算，合格投資者可以指定結算公司的結算參與人代理結算，也可以以自己名義結算。
對于以自己名義結算尚未開立結算賬戶的合格投資者，《指南》規定，應在參與大宗專場業務前，向結算公司申請安裝PROP并簽署《PROP聯網及使用合同書》，并申請開立資金交收賬戶，其證券交收賬戶為參與大宗專場業務的證券賬戶。合格投資者申請開立資金交收賬戶，需出具上交所認可合格投資者資格的文件，并提交所需材料。已經開立的非擔保資金交收賬戶和證券交收賬戶無需另行開立。
《指南》對大宗專場業務的清算和交收也作出明確規定，大宗專場業務發生的當日（T日）交易結束后，結算公司結算系統將接收上交所大宗專場業務當日成交數據后辦理清算。根據T日清算結果，于交收日日終對大宗專場業務采用逐筆全額非擔保交收方式逐筆計算買賣雙方結算參與人應收應付金額。應付資金一方資金足額且應付證券一方證券足額的，交收成功，否則交收失敗。
《指南》還指出，結算參與人（或合格投資者）可申報不交收，證券托管人可申報不同意交付相應證券，申報不同意交付的，該筆交易交收失敗。未申報不同意交付的，視為同意交付。不交收、不同意交付指令的申報時間為交收日9：00至15：00。應付資金的結算參與人或合格投資者須于交收日16：00前將應付資金足額劃至其相應的資金交收賬戶。交收處理完畢后，中國結算上海分公司在交收日日終，將交收結果發送結算參與人及證券托管人。
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