繼本周二股指期貨市場止跌反彈之后，昨天該市場全線上漲，并且套利交易依然活躍。
截至收盤，股指期貨主力合約IF1005上漲50.6點，收于3267.2點，其他3個合約的漲幅也與此接近。4個合約的總成交超過12萬張，其中9月合約的成交最少，僅為752張。
自4月16日上市交易以來，股指期貨的成交量大幅超出業界預期，其套利機會不斷涌現，吸引了不少套利資金。
“目前市場正在經歷由‘后股票時代’向‘前股指時代’的轉變?！敝衅谘芯吭焊痹洪L王紅英如是說。
根據監管部門的要求，券商、公募基金和陽光私募等機構目前還不能參與股指期貨交易。但是，記者了解到，一些合伙制的私募基金在這方面不存在法律監管障礙，此類機構多數已經開始在期指市場構筑倉位，進行套利操作。
上海富晶資產管理公司總經理王林告訴北京晨報記者，他在4月16日開始構筑套利的倉位，當前天期貨和現貨市場的價差為零時平倉，鎖定了90點的價差，實現正收益2.2%，僅用兩天時間就實現了1個月的預期收益，并且他交易的規模是“一批合約”。
“套利就是在一列飛馳的火車上搶一分錢。”東海期貨董事長王一軍表示，靠人工實現套利是不現實的。期貨公司已經研發出專為普通投資者服務的“小型化套利軟件”。(記者 孫春祥)
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