銀監(jiān)會(huì)將充分提示房地產(chǎn)貸款、境外投資等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
從緊的貨幣政策拉響了銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的警笛，銀監(jiān)會(huì)高層擔(dān)心銀行業(yè)的各類風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)在今年集中暴露。經(jīng)濟(jì)增長放緩、利率自由化、資本市場財(cái)富效應(yīng)加劇金融脫媒，正在考驗(yàn)國內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力
銀監(jiān)會(huì)高層表示，必須完善風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，有針對(duì)性地對(duì)銀行貸款增速、“三高一汰”行業(yè)貸款、房地產(chǎn)貸款、資本市場融資、境外投資等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分提示，并開展針對(duì)性的專項(xiàng)檢查。
銀監(jiān)會(huì)主席劉明康將提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力作為銀監(jiān)會(huì)今年工作的重點(diǎn)之一。信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)以及市場風(fēng)險(xiǎn)均被列入監(jiān)管層重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
美國次貸危機(jī)牽動(dòng)了監(jiān)管層對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感神經(jīng)。劉明康要求,銀行要適時(shí)處置次貸風(fēng)險(xiǎn)敞口和損失，銀監(jiān)會(huì)也將成立專門工作小組，對(duì)5家銀行的次債損益按月進(jìn)行監(jiān)測。
此外，銀監(jiān)會(huì)還將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控，從源頭上加強(qiáng)授信管理，杜絕違規(guī)挪用信貸資金。據(jù)了解，銀監(jiān)會(huì)擬年內(nèi)修改授信指引，并出臺(tái)項(xiàng)目融資、并購貸款、固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金貸款以及個(gè)人貸款管理辦法。
面臨巨大挑戰(zhàn)
金融風(fēng)險(xiǎn)特別是以不良貸款為主要表現(xiàn)形式的信用風(fēng)險(xiǎn)，與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。中國銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總監(jiān)陳衛(wèi)東說，全球經(jīng)濟(jì)走過了5年的強(qiáng)勁增長期，同時(shí)中國GDP也連續(xù)4年保持兩位數(shù)增長，經(jīng)濟(jì)形勢很好。但是，中國銀行業(yè)改革后還未經(jīng)歷過經(jīng)濟(jì)周期的沖擊和檢驗(yàn)，一旦美國經(jīng)濟(jì)衰退，相關(guān)行業(yè)出現(xiàn)不景氣的現(xiàn)象，銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大為突出，對(duì)此應(yīng)保持高度的警惕。
我國穩(wěn)步推進(jìn)利率自由化，使得銀行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)特別是利率風(fēng)險(xiǎn)不斷提升，收益不確定性增強(qiáng)，流動(dòng)性管理更加困難。同時(shí)，利率自由化將使銀行業(yè)利差收入銳減，從根本上影響銀行業(yè)的增長速度。如何應(yīng)對(duì)利差空間縮小帶來的歷史性沖擊，將是商業(yè)銀行面臨的重要問題。
此外，資本市場的發(fā)展將使金融脫媒效應(yīng)進(jìn)一步加劇，這對(duì)商業(yè)銀行的信貸增長和信貸質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生不利的影響。首先，銀行擁有的高收益性資產(chǎn)（貸款）增長逐步放緩，甚至不斷減少，將會(huì)直接影響銀行的盈利水平。其次，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的側(cè)重點(diǎn)將發(fā)生變化。
強(qiáng)化壓力測試
陳衛(wèi)東說，應(yīng)加強(qiáng)預(yù)案演練，在危機(jī)到來之時(shí)采取適當(dāng)、積極的應(yīng)對(duì)措施，穩(wěn)定公眾信心，平穩(wěn)度過經(jīng)濟(jì)周期的調(diào)整。
然而，多數(shù)銀行至今沒有進(jìn)行過流動(dòng)性壓力測試。對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)表示，將督促商業(yè)銀行定期進(jìn)行壓力測試，提高流動(dòng)性管理能力。
陳衛(wèi)東認(rèn)為，加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警勢在必行。在經(jīng)濟(jì)周期性調(diào)整中，針對(duì)沖擊程度較大的行業(yè)，要加強(qiáng)評(píng)級(jí)管理和貸后監(jiān)控，對(duì)客戶提供有針對(duì)性的服務(wù)方案。同時(shí)要強(qiáng)化退出機(jī)制，在經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整之時(shí)迅速轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。此外，面對(duì)市場沖擊，銀行業(yè)需轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式，提高非利息收入，通過加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新拓寬銀行盈利渠道，降低銀行的資產(chǎn)錯(cuò)配以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（記者 王妮娜）
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