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2011年07月18日14:44 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

上海2011 年 7 月18日電 /美通社亞洲/ -- SunGard Adaptiv業(yè)務(wù)部門風險解決方案副總裁 Marcus Cree 說:“金融服務(wù)企業(yè)已經(jīng)意識到他們需要在整個企業(yè)層面管理抵押品、市場風險和信用風險。2011年,他們將一如既往地堅持這一理念,同時啟動項目以在信用、交易和對手方風險方面加強控制,并滿足 Dodd-Frank 和 Basel III 等合規(guī)需求。”

SunGard 發(fā)布 2011 年信用風險管理十大趨勢:

1. 在監(jiān)管及市場壓力下,需要對信用風險有更深層次的理解以及更好的控制能力,這推動著批發(fā)銀行要實時獲得對表內(nèi)和表外所有承擔風險行為的對手方敞口的單一視圖。

2. 為改善交易對手方風險控制,銀行需要在高效流程支持下執(zhí)行交易前全面限額檢查,管理政策違規(guī)行為。

3. 為了更加精確的了解風險,中等銀行需要利用常規(guī)交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)和風險計算來了解市場及信用風險敞口。

4. 新的資本充足率法規(guī)將促使銀行升級他們的交易對手方風險敞口計算能力,尤其是壓力測試、返回檢驗、錯向風險和信用估值調(diào)整(CVA)等方面。

5. CVA 將成為一種重要的計算方法,因為銀行需要快速了解他們的風險狀況,以在交易完成前計算價格。

6. 銀行將升級信用風險敞口的壓力測試以響應(yīng) Basel III 協(xié)議提出的改進壓力測試制度的建議。

7. 銀行需要信用系統(tǒng)來記錄中央對手方和/或其清算會員的風險敞口,這將幫助他們監(jiān)控資本支出。

8. 隨著清算方法逐漸轉(zhuǎn)向中央對手方清算,這將增加抵押資產(chǎn)需求,因為中央對手方將對所有交易要求初始及變動保證金。

9. 為避免錯過抵押品追繳并減少融資和人工處理的成本,金融機構(gòu)將繼續(xù)尋求獲得企業(yè)級抵押品視圖。

10. 通過幫助機構(gòu)減少與過帳抵押品資產(chǎn)相關(guān)的直接成本和機會成本,跨信息孤井的抵押優(yōu)化將幫助眾多機構(gòu)改善盈利能力。

“金融機構(gòu)現(xiàn)正面臨著挑戰(zhàn),他們需要既能滿足多種基于風險的新法規(guī)需求,又能運行經(jīng)濟上可行的信用業(yè)務(wù)。許多機構(gòu)已經(jīng)開始重新構(gòu)建自己的風險技術(shù)戰(zhàn)略,并朝著集成風險管理的方向發(fā)展。金融機構(gòu)如要積極地參與這個市場,如何在緊跟不斷變化法規(guī)的同時實現(xiàn)風險管理集成,這是關(guān)鍵所在。” Chartis Research 合伙人 Peyman Mestchian 如是說道。

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