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期指收報三連陽 主力合約重回升水狀態
關鍵詞： 期指 合約持倉 主力合約 減持 短期股指 權重股 空方 多空 股指期貨 消息面
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7日，期指小幅上漲3.8點，全日維持窄幅震蕩，尾盤15分鐘小幅上揚，最終收報2392.2點，漲幅為0.16%。期現價差方面，主力合約重回升水狀態，市場開始積聚做多意愿。市場人士稱，短期股指期貨或延續漲勢，但基本面缺乏明顯利好，期指上方也將受到較大的阻力，反彈持續性仍難言樂觀。
股指期貨窄幅震蕩
昨日，股指期貨主力合約IF1208全天窄幅震蕩，尾盤15分鐘小幅上揚，最高上攀至2394.8點，最低下探至2385.2點，最終報收于2392.2點，較上一交易日結算價上漲3.8點，微漲0.16%。IF1209收報2403.6點，上漲3.6點，微漲0.15%；季月合約IF1212收報2436點，上漲5.2點，微漲0.21%；隔季合約IF1303收盤報2465.2點，上漲3.6點，微漲0.15%。
從市場消息面來看，本周統計局將發布7月CPI、PPI等重要宏觀經濟數據；秦皇島煤炭庫存首次低于800萬噸，經濟正在緩慢好轉。業內人士稱，上周政府將穩增長政策放在更重要位置的表示，及證監會下調期貨證券交易手續費的舉措，令市場對于政策紅利的預期攀升，在一定程度上將給予期指支撐。
從期現價差來看，昨日期指主力合約重回升水狀態，截至收盤，IF1208和現貨滬深300指數間正溢價3.33點，多頭開始主動反攻。值得注意的是，昨日期指呈現窄幅震蕩態勢，波動范圍僅在10點之內，成交量也急劇萎縮，顯示多空雙方態度趨于謹慎。
空方主力大幅減倉
中金所盤后持倉排名顯示，1208合約前20名多頭席位減持2208手至4.08萬手，前20名空頭主力減持4057手至4.87萬手，IF1208合約持倉量大幅下降，多空雙方均有大幅減持行為，空方主力減持幅度較大，空頭席位排名前10位的機構均出現了減倉。具體席位上，國泰君安分別增持多單537手，減持空單133手，而中證期貨減持多單694手，空單450手。值得注意的是，下周為交割周，但IF1209合約的持倉量卻無明顯增加，多空雙方僅分別增持621手和759手。
“雖有下周五合約換月的影響，但觀察IF1209合約持倉布局，主力多空雙方入場并不踴躍，表明當前期指資金確有暫時離場觀望的意愿，在此節點博弈熱情不高。”中國國際期貨研究員楊躍雄稱，昨日市場成交量與上一交易日基本持平，上攻動能也明顯減弱。從板塊表現來看，市場缺乏權重股的引領，主要是受游資炒作的小盤股帶動而得以小幅收漲，因而依然屬于技術性反彈范疇。近期市場也并無明顯利好政策托底，從基本面來看未來反彈的持續性仍難言樂觀，預計近期以偏震蕩走勢為主。
而上海中期分析師陶勤英對后市較為樂觀，她表示期指延續漲勢的可能性較大，不過投資者不宜盲目樂觀。從昨日期指的盤面來看，多頭沒有乘勝追擊，做多信心仍顯不足。操作上，建議前期多單繼續持有。